مدل برنامه ریزی آماری – فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه
Authors
abstract
فرایند بهینه سازی پرتفولیو، از دهه ی 1950 با بیان مفهوم تنوع بخشی و ارائه مدل میانگین – واریانس مارکویتز، شاهد تحولات چشمگیری بوده است. تلاش گسترده ی نظریه پردازان مالی در کاربردی تر کردن مدل های انتخاب پرتفولیو، آنان را به سوی مدل های چند معیاره بویژه آرمانی کشانده است. در سال 1965 پروفسور عسگر لطفی زاده اساس ریاضیات کلاسیک را با بیان تئوری مجموعه های فازی متحول ساخت. وی معانی زبان طبیعی و ابهام ناشی از محیط و اطلاعات محیطی را با ریاضیات دو ارزشی ترکیب نمود و ابزار نیرومندی را تحت عنوان منطق فازی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری ارائه نمود. در این مقاله ابتدا اشاره ای اجمالی به سیر تکاملی مدل های انتخاب پرتفلیو و مفهوم برنامه ریزی آرمانی – فازی می شود و از بین مدل های معتبر بهینه سازی پرتفولیو، مدل تاپو و فینستین انتخاب برای آن مدل برنامه ریزی آرمانی – فازی ارائه گردیده است. در ادامه کاربرد آن همراه با یک نمونه نشان داده می شود.
similar resources
مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه
برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانی (GP) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگر چه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد‘ لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرم...
full textمدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه
برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانیGP)) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگرچه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد، لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرمای...
full textمدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه
برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانی (gp) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگر چه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد‘ لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرم...
full textمدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه
برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانیgp)) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگرچه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد، لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرمای...
full textطراحی مدل ریاضی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه با استفاده از منطق برنامه ریزی فازی
تاریخچه تحقیق نشانگر این نکته بود که تمامی مدلهای ارائه شده جهت انتخاب پورتفوی بهینه از نوع قطعی بوده اند. مدلهای قطعی موجود دارای اشکالات اساسی در مفروضات و ابهامهای زیاد در بیان داده ها و خواسته و شرایط سرمایه گذاری بوده اند. لذا مدلهای موجود، قابلیت انطباق با جهان و بخصوص شرایط بورس ایران ندارند.
15 صفحه اولMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
مطالعات مدیریت بهبود و تحولجلد ۵، شماره ۲۰، صفحات ۱۳۱-۱۵۰
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023